Протокол засідання Комісії
від 30 вересня 2021 р. № 46
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
30 вересня 2021 року № 861
ПОРЯДОК
присвоєння унікальних ідентифікаторів продуктів та унікальних ідентифікаторів транзакцій
1. Цей Порядок розроблено з метою покращення прозорості обігу деривативних контрактів, зменшення системного ризику, захисту ринку від зловживань та встановлює порядок присвоєння ідентифікаторів деривативних контрактів, договорів про заміну сторони, ідентифікаторів операцій щодо деривативних контрактів та операцій щодо договорів про заміну сторони, інформація щодо яких подається до торгового репозиторію.
2. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України “Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків”, Закону України “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки”.
3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
унікальний ідентифікатор продукту (Unique Product Identifier, код UPI) – унікальний ідентифікатор деривативного контракту та договору про заміну сторони, що вказує на належність деривативного контракту та договору про заміну сторони до певної групи деривативних контрактів та договорів про заміну сторони, які характеризуються наявністю спільних ознак;
унікальний ідентифікатор транзакції (Unique Transaction Identifier, код UTI) – унікальний ідентифікатор операцій щодо деривативного контракту та договору про заміну сторони, що ідентифікує кожну нову транзакцію/операцію;
довідкова бібліотека даних UPI (RDL) – набір даних, що складається з еталонних елементів даних із конкретними значеннями, які разом описують продукт;
контрольний символ – символ, розрахований на основі набору даних з використанням певного алгоритму, що використовується для перевірки цілісності даних;
система перевірки символів – набір правил для генерації контрольних символів та перевірки ідентифікаторів.
Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі України “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки”, нормативно-правових актів НКЦПФР, якими встановлений порядок авторизації юридичних осіб, які мають намір провадити діяльність торгового репозиторію на ринках капіталу та організованих товарних ринках, та умов провадження такої діяльності та порядок подання інформації про деривативні контракти до торгового репозиторію та розкриття інформації про деривативні контракти торговим репозиторієм.
4. Після прийняття звіту про деривативний контракт відповідно до нормативно-правового акту НКЦПФР, яким встановлений порядок подання інформації про деривативні контракти до торгового репозиторію та розкриття інформації про деривативні контракти торговим репозиторієм, опису розділів та схем XML-файлів, визначених окремим документом НКЦПФР нормативно-технічного характеру, та із вказівкою на тип дії “новий” торговий репозиторій присвоює деривативному контракту:
- унікальний ідентифікатор продукту (коду UPI), крім деривативного контракту, який допущений до торгів на організованому ринку та ідентифікується шляхом зазначення міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів (коду ISIN);
- унікальний ідентифікатор транзакції (код UTI).
5. Після присвоєння унікального ідентифікатора продукту та унікального ідентифікатора транзакції торговий репозиторій повідомляє особі, що подала інформацію, значення присвоєних унікального ідентифікатора продукту та унікального ідентифікатора транзакції, а також:
- у випадку формування та присвоєння нового унікального ідентифікатора продукту забезпечує передання іншим торговим репозиторіям значення такого унікального ідентифікатора продукту разом із переліком інформації, яка пов’язана із відповідним унікальним ідентифікатором продукту;
- забезпечує співставлення інформації про деривативний контракт в порядку передбаченому в нормативно-правовому акті НКЦПФР, яким встановлений порядок подання інформації про деривативні контракти до торгового репозиторію та розкриття інформації про деривативні контракти торговим репозиторієм, та умовах провадження такої діяльності.
6. Унікальний ідентифікатор продукту UPI складається із 12-ти літерно-цифрових символів, розкладених наступним чином:
- двосимвольний префікс “QZ”;
- дев’ять літерно-цифрових символів (лише великі літери від A до Z та цифри від 0 до 9, за винятком голосних символів (A, E, I, O, U) та символу Y) без розділювачів та спеціальних символів;
- один літерно-цифровий контрольний символ (лише великі літери від A до Z та цифри від 0 до 9, за винятком голосних символів (A, E, I, O, U) та символу Y), обчислений із використанням методу, зазначеного в додатку 1.
7. Торговий репозиторій здійснює управління бібліотекою довідкових даних UPI (RDL), яка належним чином організована та підтримується торговим репозиторієм. Бібліотека пов’язує коди UPI зі значеннями опорних елементів даних, що характеризують продукт. Визначення мінімального набору елементів опорних даних UPI наведено в додатку 2. Мінімальні елементи опорних даних UPI за класом активів та типом інструменту наведено в додатку 3.
8. Торговий репозиторій при перевірці звіту про деривативний контракт на відповідність інформації, яка пов’язана із унікальним ідентифікатором продукту, зобов’язаний перевірити наявність його у власній базі даних та у разі наявності використовувати такі значення і не визначати новий унікальний ідентифікатор продукту.
9. Торговий репозиторій присвоює унікальний ідентифікатор продукту із переліку унікальних ідентифікаторів продукту, що містяться в RDL, або формує та присвоює новий унікальний ідентифікатор продукту, якщо отримана інформація про деривативний контракт є відмінною від інформації, що пов’язана із відповідними унікальними ідентифікаторами продукту, які уже включені до RDL.
10. Торговий репозиторій, який отримав від іншого репозиторію значення нового унікального ідентифікатора продукту разом із переліком інформації, яка пов’язана із відповідним унікальним ідентифікатором продукту, зобов’язаний внести такі значення та інформацію у власну RDL, та використовувати в подальшому для ідентифікації деривативних контрактів, інформація про які подається такому торговому репозиторію.
11. Унікальний ідентифікатор транзакцій (UTI) складається із 52-ох літерно-цифрових символів формату 18!c2!n32c, де:
- символи (18!c та 2!n), що є ідентифікатором LEI торгового репозиторію;
- символи (32c) унікального ідентифікатора, присвоєного транзакції торговим репозиторієм без розділювачів.
12. Використовуються наступні умовні позначення елементів даних:
a: великі літери (лише букви від A до Z);
n: цифри (лише цифрові символи від 0 до 9);
c: великі літерно-цифрові символи (лише букви від A до Z та цифри від 0 до 9).
Параметри довжини:
nn!: фіксована довжина;
nn: максимальна довжина.
Директор департаменту
інформаційних технологій
Андрій ЗАЇКА
Додаток 1
до Порядку присвоєння унікальних ідентифікаторів
продуктів та унікальних ідентифікаторів транзакцій
(пункт 6 цього Порядку)
Визначення контрольного символу
Контрольний символ слід визначати, використовуючи той самий набір символів, що і базовий код (буквено-цифрові, але без голосних (A, E, I, O, U) та буквою Y) за формулою:
n – кількість символів у рядку, включаючи контрольний символ;
i – індекс позиції символу, якщо рахувати справа (тобто для самого правого символу, i = 1);
|| 30 – залишок після ділення на 30; якщо це дорівнює нулю, тоді слід замінити число 30 на 31;
|31 – залишок після ділення на 31; залишок ніколи не дорівнює нулю після цієї операції
та з наступними значеннями, що присвоюються символам з коду, замінюючи з таблиці 1 наступним чином:
Таблиця 1. Значення, присвоєні символам
| Символ | Значення в системах для літерно-цифрових рядків | Символ | Значення в системах для літерно-цифрових рядків | Символ | Значення в системах для літерно-цифрових рядків |
| 0 | 0 | B | 10 | N | 20 |
| 1 | 1 | C | 11 | P | 21 |
| 2 | 2 | D | 12 | Q | 22 |
| 3 | 3 | F | 13 | R | 23 |
| 4 | 4 | G | 14 | S | 24 |
| 5 | 5 | H | 15 | T | 25 |
| 6 | 6 | J | 16 | V | 26 |
| 7 | 7 | K | 17 | W | 27 |
| 8 | 8 | L | 18 | X | 28 |
| 9 | 9 | M | 19 | Z | 29 |
У прикладі нижче початкове значення для обчислення визначається як 30, один із двох дільників, значення яких дорівнює кількості символів у наборі символів. Операції з участю двох дільників, 30 і 31, визначаються наступним чином:
| || 30 | – залишок після ділення на 30; якщо це дорівнює нулю, тоді слід замінити значення 30; |
| |31 | – залишок після ділення на 31; залишок ніколи не дорівнює нулю після цієї операції. |
Приклад: якщо базовим кодом (префікс + 9 буквено-цифрових символів) є QZNX2JD91QC, він буде перетворений у значення з наведеної вище таблиці наступним чином:
| Q | Z | N | X | 2 | J | D | 9 | 1 | Q | C |
| 22 | 29 | 20 | 28 | 2 | 16 | 12 | 9 | 1 | 22 | 11 |
Потім операції виконуються з цими значеннями наступним чином:
| 30 + 22 = 52 | || 30 = 22 | x2 = 44 | | 31 = 13 |
| 13 + 29 = 42 | || 30 = 12 | x2 = 24 | | 31 = 24 |
| 24 + 20 = 44 | || 30 = 14 | x2 = 28 | | 31 = 28 |
| 28 + 28 = 56 | || 30 = 26 | x2 = 52 | | 31 = 21 |
| 21 + 2 = 23 | || 30 = 23 | x2 = 46 | | 31 = 15 |
| 15 + 16 = 31 | || 30 = 1 | x2 = 2 | | 31 = 2 |
| 2 + 12 = 14 | || 30 = 14 | x2 = 28 | | 31 = 28 |
| 28 + 9 = 37 | ||30 = 7 | x2 = 14 | | 31 = 14 |
| 14 + 1 = 15 | || 30 = 15 | x2 = 30 | | 31 = 30 |
| 30 + 22 = 52 | ||30 = 22 | x2 = 44 | | 31 = 13 |
| 13 + 11 = 24 | || 30 = 24 | x2 = 48 | | 31 = 17 |
Остаточне обчислене значення 17 в сумі із контрольним числом повинно ділитись на 30 з остачею = 1, тому контрольна цифра має значення 14, і відповідно до таблиці 1, сам символ – G. Це додається до кінця базового номера для створення UPI, а саме: QZNX2JD91QCG.
Додаток 2
до Порядку присвоєння унікальних ідентифікаторів
продуктів та унікальних ідентифікаторів транзакцій
(пункт 7 цього Порядку)
Визначення мінімального набору елементів опорних даних UPI
| Назва елемента даних | Опис елемента даних |
| 1 | 2 |
| Клас активу (Asset class) | Вказує, чи є активи, еталонний або будь-який інший похідний контракт, що є основою контракту на деривативи або має до нього відношення, акціонерним капіталом, ставкою, кредитом, товарним або валютним активом. |
| Тип інструменту (Instrument type) | Вказує, чи є інструмент свопом, опціоном, форвардним чи “іншим” типом похідного інструменту. |
| Валюта, пов’язана з референтною ставкою (Currency associated with a reference rate) | Валюта, до якої відноситься ринковий референтний курс або індекс. |
| Тип постачання (Delivery type) | Вказує, чи забезпечує контракт на деривативи фізичний актив або грошовий еквівалент при розрахунку. |
| Умовний графік (Notional schedule) | Вказує, чи є умовний графік постійним, амортизаційним, наростаючим або користувацьким. |
| Стиль опції (Option style) | Визначає, коли опція може бути використана. Значення “Європейський” вказує, що опція може бути використана на дату закінчення терміну дії; “Американський” означає, що опція може бути використана будь-коли до дати закінчення терміну дії включно, а “Бермудський” вказує, що опцією можна скористатися лише у визначений час протягом терміну дії контракту. Опції в стилі “Бермудський” включають варіанти опцій в стилі Канарський та Верде. |
| Тип опції (Option type) | Вказує, чи надає опція покупцеві право придбати базовий товар – “Call”, продати базовий товар – “Sell”, або право вибору купівлі чи продажу базового товару на момент застосування – “Chooser”. |
| Повернення, метод ціноутворення та початок (тригер) виплат (Return, pricing method or payout trigger) | Значення щодо повернення вказують, як визначається виплата за контрактом; значення методу ціноутворення вказують, як оцінюється контракт; значення тригера виплат вказують на подію, яка призведе до виплати за контрактом. |
| Старшинство (Seniority) | Значення щодо повернення вказують, як визначається виплата за контрактом; значення методу ціноутворення вказують, як оцінюється контракт; значення початку (тригера) виплат вказують на подію, яка призведе до виплати за контрактом. |
| Валюта розрахунку (Settlement currency) | Для договору з розрахунком готівкою валюта повинна бути доставлена під час розрахунку. |
| Одна або декілька валют (Single or multiple currency) | Вказує, чи одна чи кілька валют лежать в основі похідного інструменту. |
| Одинарний або інтерпольований тенор базової ставки (Single or interpolated reference rate tenor) | Вказує, чи похідна посилається на один тенор із плаваючою швидкістю або на лінійну інтерполяцію двох різних тенорів із плаваючою швидкістю. |
| Специфікація стандартного контракту (Standard Contract Specification) | Назва існуючого документа або посилання, що містить стандартні умови та умови, що застосовуються до договору, що має базовий актив або еталон, ідентифікований джерелом Underlier ID та Underlier ID, для яких призначено UPI. |
| ID базисного активу (Underlier ID) | Ідентифікатор, який може бути використаний для визначення активу (активів), індексу (індексів) або еталонного показника, що лежить в основі контракту, або, у випадку похідного валютного інструменту, ідентифікації валютної пари або індексу. |
| Джерело ID базисного активу (Underlier ID source) | Походження або видавець пов’язаного ID базисного активу. |
| Тип базисного активу (Underlier type) | Високорівневий опис характеристик активу, індексу, базового товарного продукту або контракту, що лежить в основі похідного фінансового інструменту. |
| Підтип базисного активу (перший рівень) (Underlier sub-type (first level) | Опис нижчого рівня характеристик активу, індексу, товарного суб-продукту або контракту, що лежить в основі похідного фінансового інструменту. |
| Підтип базисного активу (другий рівень) (Underlier sub-type (second level) | Подальший опис нижчого рівня характеристик активу, індексу, товарного суб-продукту або контракту, що лежить в основі похідного фінансового інструменту. |
| Серія базових кредитних індексів (Underlying credit index series) | Число, що відображає складові індексу за певний проміжок часу. |
| Базова версія кредитного індексу (Underlying credit index version) | Цифра, що відображає будь-які зміни складових індексу протягом терміну серії. |
| Тенорний період базового індексу ставки (Underlying rate index tenor period) | Одиниця часу для тенора індексу (наприклад, день, тиждень, місяць). |
| Коефіцієнт тенорного періоду базового індексу ставки (Underlying rate index tenor period multiplier) | Кількість одиниць часу для тенора індексу. |
| Базовий тенорний період контракту (Underlying contract tenor period) | Одиниця часу, яка використовується для вказівки періоду часу між датою набрання чинності та строком погашення деривативного контракту, що лежить в основі іншого деривативного контракту. |
| Коефіцієнт базового тенорного періоду контракту (Underlying contract tenor period multiplier) | Кількість одиниць часу, що використовуються для вказівки періоду часу між датою набрання чинності та строком погашення деривативного контракту, що лежить в основі іншого деривативу. |
| Базовий термін погашення заборгованості (Underlying debt issuance tenor period) | Одиниця часу, яка використовується для вказівки періоду часу між датою набрання чинності та терміном погашення боргу (наприклад, облігації, позики, векселя), що лежить в основі похідного кредитного інструменту. |
| Коефіцієнт базового терміну погашення заборгованості (Underlying debt issuance tenor period multiplier) | Кількість одиниць часу, що використовуються для вказівки періоду часу між датою набрання чинності та строком погашення боргу, що лежить в основі похідного кредитного інструменту. |
Додаток 3
до Порядку присвоєння унікальних ідентифікаторів
продуктів та унікальних ідентифікаторів транзакцій
(пункт 7 цього Порядку)
